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封闭式基金价格指数编制报告

2005-11-17 23:49:04 来源: 晨星 举报
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晨星封闭式基金价格指数系列

概述

晨星封闭式基金价格指数系列是晨星中国指数体系的一部分,涵盖上海、深圳两交易所上市的封闭式基金。全面反映基金的整体市场走势,为封闭式基金市场的投资行为提供衡量投资收益的评价基准。

指数构建

封闭式投资基金由于规模固定,其交易价格同时受到资金供求影响,不同规模基金的市场特征有很大的区别。因此,晨星基金指数系列中除了反映全部基金特征的晨星封闭式基金指数(660021)外,还包括晨星封闭式大规模基金指数(660031)和晨星封闭式小规模基金指数(660041),分别反映不同规模的封闭式基金的特征。

大规模封闭式基金指数样本包括基金份额在20亿份以上(含20亿份)的基金,小规模基金指数样本包括基金份额小于20亿份的基金。

编制方法

成份基金备选库

晨星封闭式基金价格指数系列涵盖在上海、深圳两个交易所上市的封闭式基金。其中晨星封闭式基金指数包括全部封闭式基金,晨星封闭式大规模基金包括20亿份额以上(含20亿)的基金,晨星封闭式小规模基金包括20亿份额以下的基金。

基期选择

晨星封闭式基金指数、晨星封闭式大规模基金指数和晨星封闭式小规模基金指数基期为1999年12月30日。基期点位均为1000。计算方法晨星封闭式基金指数系列采取拉斯佩尔法(Laspeyres)加权方法,以基金可流通市值为权重,计算时考虑红利再投资因素。

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调整规则

晨星中国指数委员会将在每个季度末定期调整晨星中国封闭式基金价格指数系列的成份基金,按每年3月、6月、9月和12月的最后一个交易日基金规模进行调整,下一个交易日发布成份基金的调整公告。

晨星封闭式基金价格指数系列根据封闭式基金的上市、到期清盘等情况即时调整样本。对于新发起设立的投资基金从上市的第二日起计入样本;对于由原来的老基金经过清理整顿改制而成的新基金,从其扩募除息日后的第二日起计入样本。

mark 本文来源:晨星 责任编辑:王晓易_NE0011
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