301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
网易首页 > 财经频道 > 基金 > 正文

开放式基金指数编制报告

2005-11-17 23:45:35 来源: 晨星 举报
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

晨星中国开放式基金指数系列

概述

晨星中国开放式基金指数系列(Morningstar China Open-endFund Index Series)是由美国晨星公司(Morningstar, Inc.)独立开发,是晨星中国指数系列的重要组成部分。此系列指数中的类别基金是基于晨星中国基金分类标准开发的。为了更好地模拟和刻画中国开放式基金市场的整体绩效走势,同时挖掘中国基金市场中各类型和风格基金的不同走势,晨星公司推出可供国内外投资者投资和参考的中国开放式基金指数系列。为投资人提供资产分配模型和投资收益分析的工具。

指数构建

晨星中国开放式基金指数系列由市场指数、分类指数、风格指数和核心指数构成,其架构如图所示。现阶段公布市场指数和分类指数,其他指数将在下一阶段推出。

·市场指数——晨星中国开放式基金指数(简称:晨星开放式)

·分类指数——晨星中国股票型基金指数(简称:晨星股票型)

——晨星中国配置型基金指数(简称:晨星配置型)

——晨星中国债券型基金指数(简称:晨星债券型)

晨星中国开放式基金指数系列的成份基金必须是经中国证监会同意批准设立的公开募集的开放式基金。目前,在国内货币市场基金的份额变动较大,且其风险波动较小,类似于银行存款;再加上保本基金的特有属性,故晨星中国开放式基金指数的样本集只包含股票型基金、配置型基金和债券型基金。

晨星中国开放式基金指数系列是基于基金单位净值的指数,旨在反映基金的业绩表现。在考虑红利再投资因素下,对其基金单位净值进行调整,而后采用简单加权方式进行计算。对于基金分红,指数将在除息日进行调整,以正确反映成份基金的分红情况。

目前晨星中国开放式基金指数系列仅提供上一交易日的指数收盘值。公布指数为考虑红利再投资的总收益指数(Total-ReturnIndex)。

成份基金备选库

晨星中国开放式基金指数系列中,分类指数是晨星中国开放式基金指数的次级指数(Sub-index),其分类标准是基于晨星中国基金分类标准。

晨星中国开放式基金指数系列的备选库中基金必须是经中国证监会同意批准设立的公开募集的开放式基金。进入晨星中国开放式基金指数的样本集的基金必须满足如下条件:

1)除去货币市场基金和保本基金以外的开放式基金;2)基金连续公布单位净值日的次日开始进入成份基金(NeededRebalance)。

3)每季度季报完全公布后,指数委员会将根据基金类型的检测结果,进行类别基金指数的成份基金调整;4)对于基金类型突然变动的情形,指数委员会将对成份基金及时进行调整;5)对于基金在指数中的权重,于每季度最后一个交易日定期进行调整(Quarterly Rebalance)。

调整规则

晨星开放式基金指数的调整规则采用Quarterly + As Needed的规则。即有新基金加入或老基金剔除,将及时调整基金权重;同时每季度末也将定期调整基金权重。

计算方法

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

晨星中国开放式基金指数系列根据单位基金净值简单加权方式,同时考虑红利再投资因素进行计算。

指数委员会

晨星中国基金指数系列由晨星中国指数委员会负责管理。委员会由晨星公司数位资深分析师组成,具体负责制定指数的编制规则和确定成份基金。委员会每季度定期召开会议,决定指数成份基金的调整,并且不定期召开临时会议,就成份基金因重大事件所可能出现的变动进行讨论。

mark 本文来源:晨星 责任编辑:王晓易_NE0011
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
跟贴0
参与0
发贴
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
+ 加载更多新闻
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx