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晨星中国基金指数系列简报

2005-11-17 23:40:29 来源: 晨星 举报
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概述

晨星中国基金指数系列(Morningstar China Mutual Fund Index Series)是由美国晨星公司(Morningstar, Inc.)针对中国基金市场所研究开发的指数系列,旨在及时、忠实地记录和反映中国基金市场发展的历史、现状及其趋势,为投资人提供资产分配模型和投资收益分析的工具。

晨星中国基金指数系列包含开放式基金指数系列和封闭式基金指数系列。开放式基金指数系列是以单位净值为基础的指数,旨在反映基金的业绩趋势;封闭式基金指数系列是以二级市场价格为基础,旨在反映二级市场供需关系导致的价格趋势。

成份基金备选库基金必须是经中国证监会批准以公开募集方式设立的开放式基金和封闭式基金。首次发布的晨星中国基金指数系列包括以下7个指数。

晨星中国基金指数系列
指数代码 指数简称 指数基期 指数基点
660013 晨星开放式 2001-12-20 1000.00
661013 晨星股票型 2003-06-30 1049.74
661023 晨星配置型 2003-06-30 1049.74
661033 晨星债券型 2003-06-30 1049.74
660021 晨星封闭式 1999-12-30 1000.00
660031 晨星大规模封闭式 1999-12-30 1000.00
660041 晨星小规模封闭式 1999-12-30 1000.00

计算方法 开放式基金指数采用简单加权法;封闭式基金指数采用拉斯佩尔法根据自由流通市值加权法进行计算。

调整规则 开放式基金指数采用Quarterly + As Needed 的规则调整成份基金;封闭式基金每季度定期调整。

指数形式 提供总收益指数(Total-Return Index)。

历史年度表现(%)

年度 开放式基金指数 封闭式基金指数
晨星开放式 晨星股票型 晨星配置型 晨星债券型 晨星封闭式 晨星大规模 晨星小规模
2005 2.18 1.87 1.84 7.22 -8.85 -14.82 9.36
2004 0.07 -0.76 -2.37 -1.28 -16.04 -19.39 -3.95
2003 16.06 6.97 8.05 1.89 7.46 7.36 7.82
2002 -4.38 -21.66 -20.77 -24.82
2001 1.83 4.55 -7.73
2000 24.13 27.03 8.64

年度化收益和波动性

  年度化收益率(%) 年度化波动性(%)
晨星开放式基金指数 4 10.94
晨星股票型基金指数 3.54 14.1
晨星配置型基金指数 3.24 11.77
晨星债券型基金指数 3.41 4.2
晨星封闭式基金指数 -3.51 16.02
晨星大规模封闭式基金指数 -4.32 16.17
晨星小规模封闭式基金指数 -2.72 17.4
晨星大盘指数 -9.02 17.48
中国债券总指数 2.6 3.53
统计日期为2003年6月30日至2005年9月30日,利用总收益指数月度收益率统计。

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mark 本文来源:晨星 责任编辑:王晓易_NE0011
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